信号超多的技术指标S-RSI——KDJ的高级版本

 亚洲十大信誉平台     |      2021-02-19 18:02

虽然有很多振荡指标,但随机指标(Stochastics——KDJ)和随机相对强弱指标(Stochastics RSI)是两个最流行的技术指标。

那么,为什么我们需要两个具有相同名称的指标呢?

让我们深入了解这些指标之间的关键区别,以及如何利用这些工具进行交易,盈利。

对于KDJ,相信各位交易者已经十分了解该指标的使用方法,所以,我们将直接介绍随机RSI(Stochastics RSI)。

什么是S-RSI?

随机RSI(S-RSI)是KDJ的高级版本。主要的区别是S-RSI指标被称为指标的指标。S-RSI是由Tushar Chande和Stanley Kroll开发的,该指标于1994年在一本名为《新技术交易员》(The New Technical Trader)的书中引入。

S-RSI指标提供了RSI(相对强度指数)的随机计算,这是另一个基于动量的指标。这里的主要区别在于,S-RSI测量的是相对于特定时间段内RSI的高低范围的RSI。

现在你可以看到下面的关系。

RSI是基于价格的

S-RSI是基于RSI的

因此,S-RSI基本上离价格只有两步。与所有动量指标一样,S-RSI指标在固定值之间震荡。

为什么要创造另一种随机指标呢?

发展S-RSI指标背后的基本前提是RSI能够在超买和超卖价值80和20之间震荡很长一段时间,而不会达到100和0的极端水平。

实际上,RSI的超买和超卖价值分别为70和30。交易者在RSI超卖时买入,在超买时退出或削减头寸。但当RSI开始在这个范围内移动时,交易员们通常会离场观望。

为了解决这个问题,Chande和Kroll设计了S-RSI来增加对相对强弱的敏感性,并产生更多的超买和超卖信号。然而,由于S-RSI是一个指标的指标,在指标产生的信号和价格图表之间可能存在显著的滞后。

此外,当市场处于区间内时,S-RSI会出现波动,从而导致错误信号。

S-RSI通常是14个周期的RSI和3个周期的SMA。它通常设置为14,14,3,3。

当使用S-RSI进行交易时,有一些关键因素需要记住。

14天S-RSI = 0时,RSI处于最低值

14天S-RSI = 1时,RSI达到最高点

14天S-RSI = 0.5时,RSI处于中间

14天S-RSI= 0.2时,RSI接近低点

14天S-RSI= 0.8时,RSI接近高点

S-RSI指标的解释

超买和超卖水平:S-RSI高于0.80就是超买,而指标指数低于0.20就是超卖。

趋势:当S-RSI持续高于0.50,它反映了价格的上升趋势,当S-RSI持续低于0.50,它反映了价格的下降趋势。

上面的图表显示了没有%D或%K的SMA的S-RSI指标。平台显示的是80和20的值,等于某些平台的0.8和0.2。无论如何,只要S-RSI指数在受区间限制的市场中升至0.20以上,价格就会反弹。

相反,当S-RSI下降到0.8以下时,价格会下跌。

KDJ和S-RSI之间的五个关键区别

现在我们了解了S-RSI和KDJ是如何工作的,下面是这两个指标之间的五个关键区别。

#1 - #3 不同的测量基础

KDJ测量价格动量,基于收盘价格。

S-RSI,衡量RSI指数的动量,是基于相对强弱指数的收盘价。

S-RSI指数离价格更远,因此会显著滞后

常规的KDJ在0和100的固定值之间移动,80表示超买水平,20表示超卖水平。而S-RSI在0和1之间震荡,0.80表示超买,0.20表示超卖。

#4 不同的度量

与KDJ不同,你可以使用50作为S-RSI的过滤水平。因此,如果S-RSI连续处于0.50以上,市场处于上升趋势,反之,市场处于下降趋势。

#5 更多的信号

当KDJ被用来测量价格动量和超买/超卖水平时,S-RSI被设计得更加敏感,与传统的随机振荡指标相比,它会触发更多的超买和超卖水平。

下面的图表显示了KDJ和S-RSI的比较。你可以看到与传统随机指标相比,S-RSI是如何触发更多的超买和超卖水平的。

接下来,我们将介绍随机指标在交易中犯下错误的两种方式。

#1 -S-RSI交叉于50上方和下方

我完全理解你想进行更多交易的欲望。然而,每一笔新交易都有亏损的风险。毫无疑问,50是交易者关注的焦点。然而,交易员们是否愿意在50还是80和20的极端位置出手呢?

我认为不用说,50岁的参与者可能会更少。

所以,这就是事情变得棘手的地方。

如果你只是盲目地在50的上穿下破上交易,你就会一直在市场上。

这有什么问题吗?首先,市场并不总是每时每刻都提供交易机会。

接下来,佣金会把你生吞活剥。

第三个原因是错误信号的数量。让我通过观察一些价格走势来进一步说明这一点。

如上图所示,从长远来看,这不是一个能带来利润的策略。

#2 -错误的卖出信号

在上面的图表中,注意价格是如何在每一个读数超过80后继续攀升的。这只是一个不能因为指标超过80就盲目做空的主要例子。

你必须结合其他指标和K线形态来验证卖出信号。

总结

真正重要的是什么最适合你的交易风格。如果你是那种喜欢更多信号的交易者,S-RSI将满足这一需求。

问题的真相是,你只需要选择一个并掌握它。另一种选择是同时查看这两个指标,并查明何时两者之间存在差异。这也可以帮助你发现交易机会。

记住,当市场有方向时,不要太相信超卖/超买的读数。而使用S-RSI的绝对最佳点是低波动率的股票。

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